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第一部分 巨灾风险的识别和分析第1章 巨灾和风险3

1.1 引言3

1.2 巨灾的性质5

1.2.1 定义5

1.2.2 频率7

1.2.3 脆弱性10

1.2.4 衡量严重程度14

1.3 影响范围15

1.4 巨灾和风险管理框架18

1.5 本书概览21

第2章 风险识别Ⅰ：风险事故24

2.1 自然灾害26

2.1.1 地球物理灾害26

2.1.1.1 地震26

2.1.1.2 火山喷发29

2.1.2 气象的／大气的灾害31

2.1.2.1 热带风暴／飓风31

2.1.2.2 温带气旋／暴雪34

2.1.2.3 雷暴与龙卷风35

2.1.3 其他自然灾害37

2.1.3.1 火灾37

2.1.3.2 块体运动39

2.1.3.3 洪水40

2.2 人为灾害42

2.2.1 恐怖主义42

2.2.2 工业污染45

2.2.3 技术失败46

2.2.4 金融危机48

2.3 巨大灾难和汇集损失49

第3章 风险识别Ⅱ：地区脆弱性51

3.1 自然灾害的空间影响52

3.1.1 百慕大和北美大西洋沿岸52

3.1.2 佛罗里达53

3.1.3 北美西海岸54

3.1.4 美国大平原／中西部56

3.1.5 加勒比地57

3.1.6 墨西哥58

3.1.7 日本59

3.1.8 南亚和东南亚61

3.1.9 中东／近东63

3.1.10 欧洲64

3.2 人为灾害的空间影响66

3.2.1 北美69

3.2.2 欧洲70

3.2.3 亚洲／太平洋70

3.3 城市脆弱性71

第4章 巨灾风险的建模73

4.1 模型的开发与运用73

4.2 巨灾建模的目标75

4.3 一般模型构建76

4.3.1 第一阶段：风险因素／风险事故评估78

4.3.2 第二阶段：脆弱性评估83

4.3.3 第三阶段：合同评估88

4.3.4 一般性的例子89

4.3.5 其他灾害93

4.4 挑战94

4.4.1 模型特征与假设95

4.4.2 模型验证96

4.4.3 尾部风险97

4.4.4 数据质量与细致度98

第二部分 巨灾风险管理第5章 巨灾和风险管理框架103

5.1 积极的风险管理104

5.1.1 公司价值、流动性和偿付能力104

5.1.2 损失控制、损失融资和风险降低108

5.1.2.1 损失控制108

5.1.2.2 损失融资111

5.1.2.3 风险降低114

5.2 风险监测118

5.3 私营部门与公共部门的投入120

5.4 资本来源121

5.4.1 保险公司／再保险公司122

5.4.2 投资基金123

5.4.3 金融机构124

5.5 走向积极的风险管理124

第6章 巨灾保险和再保险126

6.1 可保风险和保险126

6.1.1 全额保险127

6.1.2 部分保险128

6.1.3 自保公司130

6.2 巨灾保险130

6.3 再保险134

6.3.1 临时和合约再保险134

6.3.2 比例和超额损失协议136

6.4 巨灾再保险140

6.5 市场周期143

6.6 内部风险管理147

6.7 挑战149

6.7.1 定价困难149

6.7.2 盈利和资本波动151

6.7.3 集中度153

6.7.4 可保性／不可保风险的限制154

6.7.5 保险／再保险渗透率不足155

6.7.6 承保能力的限制156

6.7.7 传染效应和系统影响157

第7章 巨灾债券和应急资本159

7.1 证券化综述160

7.2 巨灾债券161

7.2.1 标准结构161

7.2.1.1 发行载体165

7.2.1.2 触发因素165

7.2.1.3 风险事故168

7.2.1.4 评级与分层169

7.2.1.5 定价171

7.2.2 创新172

7.2.2.1 搁板项目173

7.2.2.2 多风险事故的发行173

7.2.2.3 多触发因素的发行174

7.2.2.4 名义本金触发因素的债券发行175

7.2.2.5 多季节的债券发行176

7.2.2.6 直接的公司／主权机构发行176

7.2.2.7 其他结构性改进177

7.2.3 市场热点与发展趋势178

7.3 应急资本179

7.3.1 标准结构180

7.3.2 应急债务182

7.3.2.1 应急债务工具182

7.3.2.2 应急盈余票据184

7.3.3 应急股权185

7.3.3.1 巨灾股权卖权186

7.3.3.2 卖权保护股权188

7.4 挑战190

7.4.1 结构性缺陷190

7.4.2 监管差异191

第8章 巨灾衍生品192

8.1 衍生品综述192

8.1.1 交易所交易的衍生品194

8.1.2 OTC衍生品196

8.2 交易所交易的巨灾衍生品198

8.3 OTC巨灾衍生品200

8.3.1 巨灾再保险互换200

8.3.2 纯巨灾互换202

8.3.3 合成OTC结构204

8.4 挑战204

8.4.1 指数编制和基础风险205

8.4.2 缺乏合约透明度206

8.4.3 单边市场206

8.4.4 定价困难207

8.4.5 监管限制207

第9章 公共部门管理和融资209

9.1 公共部门参与的形式209

9.1.1 事前损失控制措施209

9.1.2 保险／再保险211

9.1.2.1 美国：洪水215

9.1.2.2 夏威夷：飓风215

9.1.2.3 佛罗里达：飓风和风暴216

9.1.2.4 加利福尼亚：地震217

9.1.2.5 日本：地震218

9.1.2.6 土耳其：地震218

9.1.2.7 全球性的：恐怖主义219

9.1.2.8 其他方案221

9.1.3 事后危机管理223

9.1.4 融资和补贴224

9.1.5 金融监管226

9.2 挑战227

9.2.1 自愿性还是强制性措施227

9.2.2 公共和私营部门责任界定229

9.2.3 缺乏进入市场能力和承保能力230

第10章 展望和结论233

10.1 损失控制233

10.1.1 损失控制实施233

10.1.2 执行城市规划234

10.2 定量234

10.2.1 建模要求234

10.2.2 透明度235

10.2.3 恐怖主义的复杂性236

10.3 损失融资236

10.3.1 脆弱性和风险承担能力236

10.3.2 歧视性融资和保险238

10.4 政府参与238

10.4.1 最佳政府角色238

10.4.2 有限的政府资源239

10.4.3 反向激励240

10.4.4 市场自由化240

10.5 一般性管理241

10.5.1 次优管理241

10.5.2 解决方案的可持续性242

10.5.3 准备应对大型巨灾事件243

10.5.4 联合解决方案243

10.5.5 借鉴过去事件的经验243