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第一部分 导论3

第一章 金融市场概述3

第一节 金融市场基本概念3

一、金融和金融市场3

二、金融市场客体5

三、金融市场主体8

第二节 金融市场的储蓄—投资转化机制11

一、储蓄与投资12

二、储蓄—投资转化方式14

第三节 金融市场的主要类型18

一、货币市场与资本市场18

二、初级市场与二级市场19

三、有形市场与无形市场20

四、公开市场与议价市场20

五、外汇市场、黄金市场与衍生金融市场21

六、在岸金融市场与离岸金融市场22

第四节 金融市场功能25

一、金融市场的功能——宏观视角25

二、金融市场的功能——微观视角26

第五节 金融市场的发展趋势27

一、金融全球化27

二、金融自由化29

三、金融工程化29

第二章 金融市场中的机构35

第一节 金融市场的信息不对称35

一、逆向选择36

二、道德风险36

三、激励相容37

第二节 金融中介机构37

一、金融中介机构的作用38

二、存款性金融机构39

三、非存款性金融机构43

第三节 金融市场中其他专业服务机构48

一、会计师事务所及其作用48

二、信用评级机构及其作用53

第四节 金融监管机构56

一、公共监管机构56

二、行业自律组织61

第二部分 基础性金融市场69

第三章 货币市场69

第一节 同业拆借市场69

一、同业拆借市场概述69

二、同业拆借市场的主要参与者71

三、同业拆借市场的利率72

四、中国的同业拆借市场发展与现状75

第二节 证券回购市场77

一、证券回购市场概述77

二、证券回购市场分类78

三、中国的证券回购市场80

第三节 商业票据市场81

一、商业票据市场的产生与发展81

二、商业票据市场的参与者83

三、商业票据市场的优势84

四、信用评级对商业票据市场的关键作用85

五、中国的短期融资券市场87

第四节 银行承兑汇票市场89

一、银行承兑汇票概述89

二、银行承兑汇票的主要特点89

三、银行承兑汇票的票据行为90

第五节 可转让定期存单市场93

一、大额可转让定期存单市场的产生与发展93

二、大额可转让定期存单的市场构成96

三、中国的大额可转让定期存单市场98

第六节 短期政府债券市场101

一、短期政府债券的发行101

二、短期政府债券的市场特征102

第七节 货币市场共同基金市场103

一、货币市场共同基金的发展历史104

二、货币市场共同基金的市场运作104

三、货币市场共同基金的发展方向105

第四章 股票市场109

第一节 股票基础知识109

一、股票的概念109

二、普通股和优先股110

三、中国现行的其他股票分类115

第二节 股票市场118

一、股票一级市场118

二、股票二级市场121

第三节 股票价格指数125

一、股票价格平均数125

二、股票价格指数127

三、国际主要的股票价格指数128

四、我国主要的股票价格指数129

第四节 普通股价值分析131

一、收入资本化法的一般形式131

二、股息贴现模型131

三、用股息贴现模型指导证券投资133

第五章 债券市场138

第一节 债券概述138

一、债券及其特征138

二、债券主要种类140

第二节 债券市场144

一、债券发行市场144

二、债券的流通市场146

第三节 债券价值分析146

一、利用收入资本化法进行债券定价146

二、债券定价原理149

第四节 债券的久期和凸度153

一、债券的久期153

二、债券的凸度154

第六章 外汇市场157

第一节 外汇与外汇市场概述157

一、外汇与外汇市场的内涵157

二、外汇市场的主要功能159

第二节 外汇市场的价格：汇率161

一、汇率概述161

二、固定汇率与浮动汇率163

三、主要的汇率理论164

四、汇率变化对经济的影响167

第三节 外汇市场主要交易活动168

一、即期外汇交易168

二、远期外汇交易171

三、掉期交易174

四、套汇交易174

五、套利交易176

第四节 中国外汇管理体制变迁177

一、从计划管理到市场调剂的转变177

二、1994年之后的外汇管理体制改革179

三、中国外汇交易中心概况180

第七章 证券投资基金市场185

第一节 证券投资基金市场概述185

一、证券投资基金的概念185

二、证券投资基金的性质186

三、证券投资基金的特征187

四、证券投资基金的作用188

五、证券投资基金的分类189

第二节 证券投资基金市场运行198

一、证券投资基金的发行199

二、证券投资基金的交易201

三、证券投资基金的当事人204

第三节 基金的投资、收益与评价207

一、证券投资基金的投资207

二、证券投资基金的收益、费用和分配210

三、证券投资基金的绩效评价214

第三部分 衍生性金融市场223

第八章 衍生性金融市场概述223

第一节 金融衍生工具的概念和类型223

一、金融衍生工具的概念223

二、金融衍生工具的类型224

第二节 金融衍生工具市场的起源和发展227

一、金融衍生工具市场的起源和发展历史227

二、金融衍生工具市场迅速发展的背景230

第三节 金融衍生工具市场的特点、功能及主要参与者234

一、金融衍生工具市场的特点234

二、金融衍生工具市场的功能235

三、金融衍生工具市场的主要参与者238

第九章 金融远期市场245

第一节 金融远期合约概述245

一、金融远期合约的含义245

二、金融远期合约的特征246

三、金融远期合约的缺陷246

四、金融远期合约的类别247

第二节 几种主要的金融远期合约247

一、远期利率协议247

二、远期外汇合约252

三、我国的金融远期合约市场254

第十章 金融期货市场257

第一节 金融期货合约概述257

一、金融期货合约含义及其产生257

二、期货合约的种类258

三、金融期货合约的功能260

四、期货合约的特点261

五、期货合约的标准化条款及术语262

六、期货合约和远期合约的比较266

第二节 金融期货市场的市场结构及交易规则267

一、金融期货市场的结构267

二、金融期货市场的主要交易规则269

第三节 金融期货的价格分析274

一、无收益资产期货合约的定价274

二、支付已知现金收益资产的期货合约定价274

三、支付已知收益率资产期货合约的定价275

第四节 主要国际期货市场276

一、北美主要期货市场276

二、欧洲主要期货交易市场277

三、亚太地区主要期货交易所278

四、中国的衍生工具交易所279

五、其他有影响力的期货交易所279

第十一章 金融互换市场282

第一节 金融互换合约概述282

一、金融互换概述282

二、互换市场的起源和基础283

三、金融互换的功能286

四、金融互换市场的局限性287

第二节 利率互换287

一、利率互换及其基本结构287

二、利率互换的基本特征及结构变化288

第三节 外汇互换292

一、外汇互换的基本流程292

二、长期外汇合约与外汇互换的比较295

第四节 其他互换合约296

一、分期偿还互换296

二、延迟起始互换296

三、远期互换297

第十二章 金融期权市场299

第一节 金融期权合约概述299

一、期权合约与期权市场概述299

二、金融期权合约的基本构成要素300

三、金融期权的种类301

四、期权交易与期货交易的区别304

五、看涨期权和看跌期权的盈亏分析305

第二节 期权的内在价值与时间价值308

一、期权的价值状态308

二、内在价值与时间价值309

第三节 影响股票期权价格的因素310

一、标的股票的价格311

二、执行价格311

三、期权的期限312

四、标的股票收益波动率312

五、期权期限内无风险利率312

六、期权到期日前的预期股利313

第十三章 其他金融衍生工具市场315

第一节 可转换债券315

一、可转债的概念315

二、可转债的特性316

三、可转换债券的基本要素317

四、可转换债券价值的分析318

第二节 权证320

一、权证含义320

二、权证类型321

三、权证与股票期权的区别323

四、权证的基本要素323

第三节 资产证券化324

一、资产证券化的内涵324

二、资产证券化的产生和发展325

三、资产证券化的特征327

四、资产证券化的参与者329

五、资产证券化的运作流程331

六、美国次贷危机概况334

第四部分 金融市场理论345

第十四章 金融市场理论345

第一节 现代金融市场理论综述345

一、现代金融理论的产生346

二、现代金融理论的发展346

三、各种金融投资理论比较349

第二节 市场有效性理论352

一、有效市场的定义352

二、有效市场的类型354

三、市场有效性的必要条件355

四、市场为什么会达到有效356

五、市场中的异象与有效市场356

六、关于市场有效性理论的评述358

第三节 投资组合理论359

一、金融风险的定义和类型359

二、投资收益与风险的衡量361

三、证券组合与分散风险366

第四节 资本—资产定价模型（CAPM）368

一、模型的提出368

二、资本资产定价模型公式369

三、资本资产定价模型的假设370

四、资本资产定价模型的优缺点371

五、Beta系数371

第五节 行为金融理论372

一、行为金融理论的产生与发展372

二、金融市场中的个体心理与行为偏差376

三、金融市场中的群体行为：羊群效应381

参考文献387